集思未來金融數學專題推薦——時間序列模型在金融市場中的應用與R語言實踐

本項目將向學生介紹金融數學中時間序列分析的基本方法和模型，以及在金融市場和股票投資領域的應用。利用多階段指數平滑，重要的趨勢和季節(jié)性模型得到了更好的發(fā)展和應用。項目中介紹了用于固定時間序列（自回歸、移動平均線）的 Box-Jenkins 模型，包括估計、順序選擇和預測方法。學生們將從互聯(lián)網上收集現(xiàn)實世界的時間序列數據，并使用項目中涵蓋的方法進行分析。

金融數學專題——時間序列模型在金融市場中的應用與R語言實踐 以AR/MA/ARMA等模型為例

項目背景

時間序列是指將某種現(xiàn)象某一個統(tǒng)計指標在不同時間上的各個數值，按時間先后順序排列而形成的序列。時間序列法是一種定量預測方法，亦稱簡單外延方法，在統(tǒng)計學中作為一種常用的預測手段被廣泛應用。時間序列分析在第二次世界大戰(zhàn)前應用于經濟預測。二次大戰(zhàn)中和戰(zhàn)后，在軍事科學、空間科學、氣象預報和工業(yè)自動化等部門的應用更加廣泛。時間序列分析(Time series analysis)是一種動態(tài)數據處理的統(tǒng)計方法。該方法基于隨機過程理論和數理統(tǒng)計學方法，研究隨機數據序列所遵從的統(tǒng)計規(guī)律，以用于解決實際問題。時間序列構成要素是：現(xiàn)象所屬的時間，反映現(xiàn)象發(fā)展水平的指標數值。

開始日期: 2026-01-24

課時安排: 7周在線小組科研學習+5周不限時論文指導學習

適合人群

適合年級 (Grade): 高中生/大學生

適合專業(yè) (Major): 金融數學、金融經濟學、宏觀經濟學、計量經濟學、金融數據分析、股票投資、商業(yè)分析等專業(yè)或希望修讀相關專業(yè)的學生；學生需具備隨機變量、概率論等相關知識并熟練掌握R語言。

建議選修: 離散數學及其應用

導師介紹

Peter

麻省理工學院 (MIT)

終身教職

Peter 導師以優(yōu)異的成績獲得哈佛大學(Harvard University)應用數學學士學位，并當選為Phi Beta Kappa Alpha Chapter的成員。后續(xù)他攻讀統(tǒng)計學，獲得了帝國理工學院(Imperial College London)的碩士學位以及加州大學伯克利分校(University of California Berkeley)的博士學位。Peter 曾任哈佛大學統(tǒng)計系教授，任教期間獲得了美國國家科學基金會的博士后數學科學研究獎學金。隨后成為麻省理工學院Sloan管理學院終身教授兼首席研究科學家，在經濟和管理科學計算研究中心(CCREMS)和國際金融服務研究中心(IFSRC)進行研究。他是風險管理項目組的積極成員，并開發(fā)了納入行業(yè)標準RiskMetrics方法論的分析方法。現(xiàn)為麻省理工學院數學系金融數學與統(tǒng)計講師。2014年在北京交通大學全球暑期學校任教期間，被聘為計算機與信息技術學院特聘教授。

自1992年以來，Peter 一直通過他的公司Kempthorne Analytics, Inc. 為各種機構提供金融和統(tǒng)計分析咨詢服務?？蛻舭ɑㄆ煦y行(Citibank)、Colonial/Liberty Funds、美國運通(American Express)、巴黎國家銀行(Banque Nationale de Paris)、佳能(Canon)等。主要項目包括：股票市場的資產選擇建模、風險管理的統(tǒng)計分析、風險管理軟件的設計和實現(xiàn)、衍生品定價的金融分析、災難性風險分析--風險暴露建模和保險定價方案、股票市場以數據微觀結構建模以及交易系統(tǒng)的設計、開發(fā)、實現(xiàn)。自1995年以來，Peter一直擔任投資經理，利用先進的統(tǒng)計分析來管理各種投資項目，他在一家完全系統(tǒng)化的量化對沖基金IKOS CIF, LTD，擔任投資組合經理和高級研究員。管理和增強投資組合的構建，alpha模型的評估、開發(fā)、執(zhí)行分析和投資組合優(yōu)化，以及期貨和貨幣投資組合的風險建模和管理。作為高級研究員，他擔任研究指導委員會主，管理和指導研究人員，并協(xié)調IKOS/牛津大學博士實習生計劃。他于1995年聯(lián)合創(chuàng)立了Chronos Asset Management，于1996年聯(lián)合創(chuàng)立了Summa Capital Management。作為這兩家投資管理公司的負責人，他運用自己專有的分析方法開發(fā)統(tǒng)計交易模型和交易系統(tǒng)，并監(jiān)督交易操作。Peter導師持有Series 3和Series 65許可證，并在the National Futures Association是注冊商品交易顧問。他活躍于John Bertram House Inc.(1998-2010)和Lynn Home for Young Women, Inc.(2005-2010)的董事會，曾擔任兩家非營利公司的財務主管，并擔任監(jiān)督信托資產管理的財務委員會主席。

項目大綱

時間序列分析導論 Introduction to Time Series Analysis；

時間序列模型;金融時間序列 Simple Time Series Models; financial time series；

預估噪聲序列的時間序列相關性檢驗固定的流程 Testing estimated noise sequences for time series dependence; stationary processes；

回歸(AR)、移動平均(MA)和ARMA模型 ；模型選擇和預測 Auto-regression (AR), moving average (MA), and ARMA models；model selection and forecasting；

學術研討1 Final Project Phase I；

學術研討1 Final Project Phase II；

項目回顧和成果展示 Program Review and Presentation；

論文輔導Project Deliverables Tutoring。

項目收獲

7周在線小組科研學習+5周不限時論文指導學習 共125課時；

項目報告；

優(yōu)秀學員獲主導師Reference Letter；

EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等級別索引國際會議全文投遞與發(fā)表指導（可用于申請）；

結業(yè)證書；

成績單；

LASER Award in Research Skills for Academic Study官方證書并轉換8 UCAS Tariff Points（可選）。